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  • 주제분류
    사회과학 >경영ㆍ경제 >경제학
  • 강의학기
    2017년 2학기
  • 조회수
    12,851
  • 평점
    5/5.0 (1)
강의계획서
강의계획서
단일 또는 복수시계열모형 구축 및 예측

차시별 강의

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1. 비디오 재무금융시계열예측 개요 강의목표설정, 강의 주제 설명, 주요 컴퓨터프로그램 소개, 강의목차 소개 URL
2. 비디오 재무금융시계열예측 기초개념 시계열 기초개념, 시계열분석 응용 사례소개 URL
3. 비디오 확률선형 단일시계열모형 1 ARIMA(p,d,q) 모형의 설정과 기초통계량 URL
4. 비디오 ARIMA 모형에 대한 리뷰와 seasonal ARIMA 모형 설정과 추정 ARIMA모형 추정과 예측에 대한 리뷰, 계절성있는 데이터의 모형화와 추정 URL
5. 비디오 최적모형선택기준, 모형추정결과의 강건성, 예측력 비교 통계량 최적모형선택기준, 최적 예측치 계산방법, 모형의 강건성 측정방법, 그리고 경쟁모형간에 더 나은 모형을 선택하는 검정통계량을 학습 URL
6. 비디오 변동성 모형의 기초개념 변동성의 중요성에 대해 설명하고 이를 측정하는 방법 중 역사적 변동성과 EWMA 변동성을 정의 URL
7. 비디오 다변량 GARCH모형 설정, 추정 및 예측 및 관련모형 학습 MGARCH, BEKK, 단일요인, DCC-GARCH 모형 URL
8. 비디오 중간시험 기간 URL
9. 비디오 다변량모형으로서의 벡터자기회귀모형 다변량시계열모형으로 벡터자기회귀모형을 소개 URL
10. 비디오 충격반응함수, 예측오차분산분해 및 주성분 분석 벡터시계열모형에서 충격반응함수와 예측오차분산분해 개념을 학습하고 주성분 분석을 소개함 URL
11. 비디오 혼합정규분포모형, 마코프 체인, 생성데이터 MLE 혼합정규분포모형을 살펴보고 이를 마코프 체인 개념을 이용하여 마코프 국면전환모형으로 확장하는 내용을 학습 URL
12. 비디오 마코프스위칭팩터모형, 비선형모형 마코프전환공통요인을 경기변동 모형화에 적용한 사례를 살펴보고 비선형모형들에 대한 입문을 소개 URL
13. 비디오 TAR모형 예제와 STAR 모형 TAR모형의 예제로 통화정책반응함수, 즉, Taylor 규칙을 추정한 예제를 학습하고 또다른 비선형모형으로 STAR 모형을 학습 URL

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