금융수학

아주대학교
최영우

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주제분류

자연과학 >수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 >수학
강의학기

2014년 1학기

조회수

13,572

금융파생 상품, 특히 옵션과 선물에 대한 기초지식을 학습하고 수학적 모델을 수립한다. Black-Scholes 모델을 집중적으로 분석하고 이를 기반으로 다양한 옵션에 대한 가격 결정 문제를 해결한다. 금융, 경영 분야로 진출하거나 관련 대학원에 진학하려는 학생들에게 권장하며 수학전공이 아닌 학생들도 수강할 수 있도록 운영할 예정이다.

차시별 강의

1.		Options
2.		Option valuation preliminaries
3.		Random variables
4.		Computer simulation
5.		Asset price movement
6.		Asset price model: Part 1
7.		Asset price model: Part 2
8.		More on hedging
9.		The Greeks
10.		More on the Black-Scholes formulas
11.		Risk neutrality
12.		Solving a nonlinear equation
13.		Implied volatility
14.		Monte Carlo method
15.		Binomial method
		Cash-or-nothing options