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  • 주제분류
    사회과학 >경영ㆍ경제 >경제학
  • 강의학기
    2015년 2학기
  • 조회수
    10,762
  • 평점
    5/5.0 (1)
강의계획서
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차시별 강의

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1. 비디오 Spot and Forward Interest Rates 현물이자율과 선도이자율의 관계와 차익거래 실행 방식에 대해 공부 URL
2. 비디오 Bond Pricing 무이표채, 이표채, 변동금리채 등의 다양한 채권의 가치평가 URL
3. 비디오 Bond Yield 만기수익률의 개념, 이해, 포트폴리오 만기수익률 공부 URL
4. 비디오 Yiled Curve 액면이자율 차이에 따른 수익률 차이 분석 수익률 곡선의 개념, 추출 방식 및 형태에 대한 가설 등 URL
5. 비디오 Par yield curve 액면수익률곡선과 타수익률곡선이 서로 교차하는 경우에 대한 심화 설명 및 채권의 변동성 측정치로서의 달러듀레이션의 개념 및 특성 소개. URL
6. 비디오 수정듀레이션과 매컬리 듀레이션 1 수정듀레이션과 매컬리 듀레이션의 개념 URL
비디오 수정듀레이션과 매컬리 듀레이션 2 수정듀레이션과 매컬리 듀레이션의 유사성 URL
7. 비디오 Convexity 킨벡시티는 듀레이션을 보좌하는 측정치로, 테일러 정리를 통하여 그 사용 방법이 제시된다 URL
8. 비디오 모기지 론 모기지의 개념, 위험 및 현금흐름에 관하여 학습 URL
9. 비디오 모기지 자동이체증권1 가장 단순한 형태의 MBS 인 Pass through securities 에 관해, 특히 이 증권의 현금흐름에 관해 공부한다 URL
10. 비디오 Collateralized Mortgage Obligations 조기상황위험 정리 및 각 지분들의 혐금흐름을 차별화시킨 순차지급형 CMO와 원금증가형 CMO에 대해서 공 URL
11. 비디오 PAC-Support Tranche 가장 차별화된 CMO라 할 수 있는 PAC-Support Tranche 구조 URL
12. 비디오 Subprime Mortgage Crisis 2007년에 미국서 발생한 subprime mortgage crisis 의 원인과 결과에 대해 공부 URL
13. 비디오 선물과 Treasury bond Futures 1 Treasury Bond Futures 에 대한 배경과 기초 지식을 전달한다 URL
비디오 선물과 Treasury bond Futures 2 선물의 존재 이유와 Treasury bond futures 의 Conversion Factor . URL
14. 비디오 발생 이자 채권 시장 가격을 정확히 반영하기 위한 발생이자 처리 방식 URL
15. 비디오 금리선물의 가격 결정 및 옵션 개론 금리선물 가격 결정 및 옵션 개론 URL
비디오 파생상품 가격 결정 옵션 가격 결정 원리인 위험중립평가법 소개 URL
비디오 위험중립평가법의 활용 위험중립평가법의 활용 및 차익거래 URL
비디오 VaR 1 신뢰구간이 주어졌을 때의 VaR 계산, 선물의 본질 URL
비디오 VaR 2 기간에 따른 VaR 계산 및 채권 VaR를 구하는 방법 URL
비디오 금리스왑 스왑의 본질 및 금리스왑의 특성 및 스왑 이자율의 결정 URL

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사용자 의견

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운영자2021-06-01 17:10
KOCW입니다. 당시 사용한 채권과 이자율 파생상품은 절판 되어서 개정판인 채권투자론/유진/비즈프레스를 이용해도 문제 없을 것이라는 답변입니다. 참고 바랍니다.
ho***** 2021-05-31 00:29
교재는 어떻게 구할 수 있나요?
운영자2016-11-30 09:57
KOCW운영팀입니다. 강의교재는 채권과 이자율과 생산품, 유진, 경문사 입니다
im***** 2016-11-30 00:55
사용하는 교재를 알 수 있을까요?

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