| 1. | |
Spot and Forward Interest Rates | 현물이자율과 선도이자율의 관계와 차익거래 실행 방식에 대해 공부 |  |
| 2. | |
Bond Pricing | 무이표채, 이표채, 변동금리채 등의 다양한 채권의 가치평가 | |
| 3. | |
Bond Yield | 만기수익률의 개념, 이해, 포트폴리오 만기수익률 공부 | |
| 4. | |
Yiled Curve | 액면이자율 차이에 따른 수익률 차이 분석 수익률 곡선의 개념, 추출 방식 및 형태에 대한 가설 등 | |
| 5. | |
Par yield curve | 액면수익률곡선과 타수익률곡선이 서로 교차하는 경우에 대한 심화 설명 및 채권의 변동성 측정치로서의 달러듀레이션의 개념 및 특성 소개. | |
| 6. | |
수정듀레이션과 매컬리 듀레이션 1 | 수정듀레이션과 매컬리 듀레이션의 개념 | |
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수정듀레이션과 매컬리 듀레이션 2 | 수정듀레이션과 매컬리 듀레이션의 유사성 | |
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| 7. | |
Convexity | 킨벡시티는 듀레이션을 보좌하는 측정치로, 테일러 정리를 통하여 그 사용 방법이 제시된다 | |
| 8. | |
모기지 론 | 모기지의 개념, 위험 및 현금흐름에 관하여 학습 | |
| 9. | |
모기지 자동이체증권1 | 가장 단순한 형태의 MBS 인 Pass through securities 에 관해, 특히 이 증권의 현금흐름에 관해 공부한다 | |
| 10. | |
Collateralized Mortgage Obligations | 조기상황위험 정리 및 각 지분들의 혐금흐름을 차별화시킨 순차지급형 CMO와 원금증가형 CMO에 대해서 공 | |
| 11. | |
PAC-Support Tranche | 가장 차별화된 CMO라 할 수 있는 PAC-Support Tranche 구조 | |
| 12. | |
Subprime Mortgage Crisis | 2007년에 미국서 발생한 subprime mortgage crisis 의 원인과 결과에 대해 공부 | |
| 13. | |
선물과 Treasury bond Futures 1 | Treasury Bond Futures 에 대한 배경과 기초 지식을 전달한다 | |
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선물과 Treasury bond Futures 2 | 선물의 존재 이유와 Treasury bond futures 의 Conversion Factor . | |
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| 14. | |
발생 이자 | 채권 시장 가격을 정확히 반영하기 위한 발생이자 처리 방식 | |
| 15. | |
금리선물의 가격 결정 및 옵션 개론 | 금리선물 가격 결정 및 옵션 개론 | |
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파생상품 가격 결정 | 옵션 가격 결정 원리인 위험중립평가법 소개 | |
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위험중립평가법의 활용 | 위험중립평가법의 활용 및 차익거래 | |
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VaR 1 | 신뢰구간이 주어졌을 때의 VaR 계산, 선물의 본질 | |
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VaR 2 | 기간에 따른 VaR 계산 및 채권 VaR를 구하는 방법 | |
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금리스왑 | 스왑의 본질 및 금리스왑의 특성 및 스왑 이자율의 결정 | |
대구광역시 동구 동내로 64(동내동 1119) 우)41061
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