계산금융 II

강의상세

기초 C++, Black-Scholes 방정식의 해석해를 구하는 방법과 수치해를 구하는 방법을 학습하고 C++ 언어를 사용하여 프로그램 한다.

1.	C++ 프로그램 시작하기	C++ 프로그램을 처음 시작할 때 필요한 절차를 학습
2.	C++ Class	C++ Class의 기초에 대해서 정의와 사용법 실습
3.	Black-Scholes 공식	Black-Scholes 방정식에 대한 공식 유도
4.	Heat equation, 명시적방법	유한차분법을 사용하여 heat equation을 명시적방법으로 C++ 코드로 근사해를 구함
5.	Heat equation, 함축적방법	유한차분법을 사용하여 heat equation을 함축적방법으로 C++ 코드로 근사해를 구함
6.	Heat equation, Crank-Nicolson 방법	유한차분법을 사용하여 heat equation을 Crank-Nicolson 방법으로 C++ 코드로 근사해를 구함
8.	Black-Scholes, 명시적방법	Black-Scholes 편미분 방정식을 C++ 프로그램과 명시적 유한차분 방법을 사용하여 근사해를 구함
9.	Black-Scholes, 함축적방법	Black-Scholes 편미분 방정식을 C++ 프로그램과 함축적 유한차분 방법을 사용하여 근사해를 구함
10.	Black-Scholes, Crank-Nicolson 방법	Black-Scholes 편미분 방정식을 C++ 프로그램과 Crank-Nicolson 유한차분 방법을 사용하여 근사해를 구함
11.	Greeks, 유한차분 I	옵션의 민감도인 Greeks를 유한차분법을 사용하여 구함 I
12.	Greeks, 유한차분 II	옵션의 민감도인 Greeks를 유한차분법을 사용하여 구함 II