응용수학 특강
- 고려대학교
- 김준석
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- 주제분류
- 자연과학 >수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 >수학
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- 강의학기
- 2013년 1학기
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- 조회수
- 6,014
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금융파생 상품인 스톡옵션 KOSPI200 에 대한 가격결정 이론에 대해서 공부하고 MATLAB 프로그램을 사용하여 계산을 한다.
차시별 강의
| 1. | |
기본 MATLAB (1) | Basic commends, M-file, For, If, While, Linspace(a,b,n) |  |
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기본 MATLAB (1) | Basic commends, M-file, For, If, While, Linspace(a,b,n) | |
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| 2. | |
기본 MATLAB (2) | Inline function, eval, find, polyfit, length, polyval, plot, polar | |
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기본 MATLAB (2) | Inline function, eval, find, polyfit, length, polyval, plot, polar | |
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| 3. | |
기본 MATLAB (3) | Plot3, meshgrid, mesh, meshc, contour, contour3, gradient, quiver, isosurface | |
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기본 MATLAB (3) | Plot3, meshgrid, mesh, meshc, contour, contour3, gradient, quiver, isosurface | |
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| 4. | |
Random numbers | Random number generation with dice, European max option | |
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Random numbers | Random number generation with dice, European max option | |
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| 5. | |
Interests | Simple interest, Compound interest, Continuously compound interest | |
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Interests | Simple interest, Compound interest, Continuously compound interest | |
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| 6. | |
Taylor’s theorem | Taylor series for one, two, and three dimensions | |
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Taylor’s theorem | Taylor series for one, two, and three dimensions | |
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| 7. | |
Mid-term | 중간고사 | |
| 8. | |
Options | Derivatives, Underlying asset, Strike price, European call option, Maturity | |
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Options | Derivatives, Underlying asset, Strike price, European call option, Maturity | |
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| 9. | |
Equity-Linked Securities | ELS, KOPSI200, 자동조기상환, 원금비보장형 | |
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Equity-Linked Securities | ELS, KOPSI200, 자동조기상환, 원금비보장형 | |
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| 10. | |
정규분포 | 이항분포, 정규분포, 히스토그램 | |
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정규분포 | 이항분포, 정규분포, 히스토그램 | |
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| 11. | |
몬테카롤 방법 | 몬테카롤 방법, KOPSI200 콜옵션 가격산출 | |
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몬테카롤 방법 | 몬테카롤 방법, KOPSI200 콜옵션 가격산출 | |
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| 12. | |
변동성 | 역사적 변동성, 함축적 변동성 | |
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변동성 | 역사적 변동성, 함축적 변동성 | |
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| 13. | |
Final | 기말고사 | |
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