응용수학 특강

고려대학교
김준석

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주제분류

자연과학 >수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 >수학
강의학기

2013년 1학기

조회수

5,056

금융파생 상품인 스톡옵션 KOSPI200 에 대한 가격결정 이론에 대해서 공부하고 MATLAB 프로그램을 사용하여 계산을 한다.

차시별 강의

1.	기본 MATLAB (1)	Basic commends, M-file, For, If, While, Linspace(a,b,n)
	기본 MATLAB (1)	Basic commends, M-file, For, If, While, Linspace(a,b,n)
2.	기본 MATLAB (2)	Inline function, eval, find, polyfit, length, polyval, plot, polar
	기본 MATLAB (2)	Inline function, eval, find, polyfit, length, polyval, plot, polar
3.	기본 MATLAB (3)	Plot3, meshgrid, mesh, meshc, contour, contour3, gradient, quiver, isosurface
	기본 MATLAB (3)	Plot3, meshgrid, mesh, meshc, contour, contour3, gradient, quiver, isosurface
4.	Random numbers	Random number generation with dice, European max option
	Random numbers	Random number generation with dice, European max option
5.	Interests	Simple interest, Compound interest, Continuously compound interest
	Interests	Simple interest, Compound interest, Continuously compound interest
6.	Taylor’s theorem	Taylor series for one, two, and three dimensions
	Taylor’s theorem	Taylor series for one, two, and three dimensions
7.	Mid-term	중간고사
8.	Options	Derivatives, Underlying asset, Strike price, European call option, Maturity
	Options	Derivatives, Underlying asset, Strike price, European call option, Maturity
9.	Equity-Linked Securities	ELS, KOPSI200, 자동조기상환, 원금비보장형
	Equity-Linked Securities	ELS, KOPSI200, 자동조기상환, 원금비보장형
10.	정규분포	이항분포, 정규분포, 히스토그램
	정규분포	이항분포, 정규분포, 히스토그램
11.	몬테카롤 방법	몬테카롤 방법, KOPSI200 콜옵션 가격산출
	몬테카롤 방법	몬테카롤 방법, KOPSI200 콜옵션 가격산출
12.	변동성	역사적 변동성, 함축적 변동성
	변동성	역사적 변동성, 함축적 변동성
13.	Final	기말고사