수리금융학
- 한국외국어대학교
- 최영수
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- 주제분류
- 사회과학 >경영ㆍ경제 >경영학
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- 강의학기
- 2012년 1학기
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- 조회수
- 11,869
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본 교과목은 파생금융상품의 전반적인 내용, 예를 들어, 선도/선물계약과 옵션계약을 살펴본 후, 이들 상품의 평가방법 및 헤징방법을 이해한다. 실질적인 재무문제를 이해하기 위하여 구체적인 예제를 통하여 해결방안을 모색한다.
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교과목 소개
차시별 강의
| 1. | |
교과목 소개 | 교과목 진행에 대한 설명하고 향후 일정을 소개한다. 금융시장 메카니즘과 파생상품시장을 이해한다. |  |
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파생상품시장, 선도선물의 개요 | 파생상품시장을 이해하고 선도, 선물계약에 대하여 전반적인 살펴본다. |  |
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| 2. | |
파생상품시장 | 파생상품의 종류 및 이용, 파생상품시장의 개요를 공부한다. | |
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파생상품의 중요개념 (1) | 파생상품의 중요개념(위험, 위험과 수익의 상충관계, 위험관리)을 공부한다. | |
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| 3. | |
파생상품의 중요개념 (2) | 파생상품의 중요개념(차익거래와 무차익거래, 금융공학)을 공부한다. | |
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선도, 선물의 개요 (1) | 선도, 선물의 성격과 종류를 이해하고 거래에 따른 수익을 공부한다. | |
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선도, 선물의 개요 (2) | 선도, 선물의 거래에 따른 수익과 선물시장의 구조를 이해한다. | |
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| 4. | |
선도, 선물의 개요 (3) | 선물시장의 일일정산제도와 미결제약정을 이해한다. | |
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선도, 선물의 가격결정 및 계약평가 (1) | 완전(불완전)시장에서의 선도, 선물가격 | |
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선도, 선물의 가격결정 및 계약평가 (2) | |
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| 5. | |
선도, 선물의 가격결정 및 계약평가 (3) | 선도가격과 선물가격 | |
| 6. | |
선도, 선물의 가격결정 및 계약평가 (4) | 선물가격과 기대현물가격, 선도,선물 계약의 평가 | |
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선물을 이용한 위험관리 | 선물을 이용한 투기 및 헤지, 헤지비율의 결정 | |
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| 7. | |
주가지수선물 (1) | 주가지수선물, KOSPI 200 선물, 주가지수선물의 이용 | |
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주가지수선물 (2) | 주가지수선물의 이용과 통화선물 | |
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| 9. | |
중간고사 문제풀이 | |
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옵션의 개요 (1) | 옵션의 성격과 종류 | |
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옵션의 개요 (3) | 옵션의 수익과 손익 | |
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옵션전략 (1) | 스프레드 전략 | |
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| 11. | |
옵션전략 (2) | 콤비네이션 전략, KIKO에 대한 설명 | |
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옵션전략 (3) | 포트폴리오 보험 | |
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| 12. | |
옵션가격의 특성 (1) | 풋-콜 등가식 | |
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옵션가격의 특성 (2) | 미국식 옵션과 조기행사 | |
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옵션가격의 특성 (3) | 옵션가격의 상한과 하한 | |
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| 13. | |
옵션가격의 특성 (4) | 유럽식 콜, 풋옵션의 시간가치 | |
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옵션가격결정모형: 이항모형 (1) | 이항모형하에서 복제전략을 이용하여 가격결정을 이해한다. | |
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| 14. | |
옵션가격결정모형: 이항모형 (2) | 이항모형을 이용하여 예제풀기 | |
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옵션가격결정모형: 이항모형 및 블랙-숄즈 모형 | 다단계 이항모형, 블랙-숄즈모형의 확대 | |
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| 15. | |
주가지수옵션, 통화옵션 (1) | 배당과 옵션가격결정모형 | |
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주가지수옵션, 통화옵션 (2) | 주가지수옵션, 통화옵션, 선물옵션 | |
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옵션을 이용한 위험관리 | 옵션 그릭스 | |
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