금융시계열분석
- 가천대학교
- 황은주
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- 주제분류
- 사회과학 >경영ㆍ경제 >금융보험학
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- 강의학기
- 2016년 1학기
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- 조회수
- 17,310
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- 강의계획서
- 강의계획서
금융시계열자료의 특성과 금융시계열의 확률론적 이론을 공부하며,다양한 금융계량학적 시계열모형데 대한 추정 및 예측에 대해 다룬다.
차시별 강의
| 1. | |
금융시계열과 특성 | 금융시계열 자료의 특성에 대해 공부한다. |  |
| 2. | |
선형시계열 및 정상성 | 선형시계열모형과 정상성에 대해 학습한다. | |
| 3. | |
자기상관계수함수 | 자기상관계수함수, 표본자기상관계수를 공부한다. | |
| 4. | |
자기회귀모형 | 자기회귀모형과 그것에대한 확률론적 특성에 대해 다룬다 | |
| 5. | |
자기회귀모형에 대한 추정 | 자기회귀모형에 대한 추정과 예측에 대해 공부한다. | |
| 6. | |
이동평균모형 | 이동평균모형의 특성과 추정에 대해 공부한다. | |
| 7. | |
자기회귀이동평균모형 | AR 모형과 MA모형을 결합하여 ARMA 모형으로 확장하고 특성과 예측에 대해 다룬다 | |
| 8. | |
단위근비정상모형과 ARIMA 모형 | 단위근비정상모형과 ARIMA 모형에 대해 공부한다 | |
| 9. | |
계절성 모형 | 계절성 모형, 추세성을 가지는 계절성모형, 졔절ARIMA 모형에 대해 공부한다. | |
| 10. | |
조건부이분산성모형 | 조건부이분산성모형의 특징과 금융자료와의 관계성을 공부하고 ARCH 모형 및 예측을 다룬다. | |
| 11. | |
일반화된 조건부이분산성모형 | 조건부이분산성모형을 다양하게 확장한 GARCH, threshold GARCH, integrated GARCH 에 대해 공부한다. | |
| 12. | |
비선형, 비모수 시계열모형 | 다양한 비선형, 비모수 시계열모형을 공부한다 | |
| 13. | |
국면전환모형 | 국면전환모형에 대해 다룬다 | |
| 14. | |
변화점 탐지 | 변화점 탐지를 위한 브라운 운동모형에 대해 공부하고, 평균, 분산, GARCH모형의 계수 탐지에 대해 공부한다. | |
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