금융공학의 이해

강의상세

본 강의는 주로 금융기관들이 직면하는 금융리스크에 초점을 맞추어 금융리스크의 종류, 측정방법, 그리고 관리방안 등을 폭넓게 다루며, 금융리스크관리의 기초부터 다양한 이론과 사례를 살펴 금융리스크관리의 본질을 이해한다.

1.	파생금융시장의 개요	선물시장, 옵션시장
2.	선물시장	선물거래의 구조, 주가지수선물의 가격결정원리 등 주가지수선물의 투자전략 등 주가지수선물의 헤징전략 등
3.	옵션시장	옵션거래의 구조, 주가지수옵션의 가격결정원리 등 주가지수옵션의 투자전략 등 주가지수옵션의 가격결정이론, 이항옵션가격결정모형, 블랙-숄즈 모형
4.	금융환경변화와 금융기관 규제	금융리스크 종류 및 리스크관리를 위한 국제협약 등
5.	VaR의 측정	금융기관 리스크의 양적측정 방법 소개 VaR의 개념, VaR의 측정요소 및 방법, 한계점 등
6.	신용리스크	신용리스크(Credit Risk)의 개념, 활용, 측정방법 등
7.	시장리스크	시장리스크(Market Risk)의 개념, 활용, 측정방법 등
8.	운영리스크	운영리스크(Operational Risk)의 개념, 활용, 측정방법 등
9.	유동성리스크	유동성리스크의 개념
10.	리스크관리 성과평가	VaR의 사후검증, 성과평가방법, 통합리스크관리 등