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강의 소개 |
강의 소개/텀페이퍼 작성법 설명 |
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확률 변수 |
확률변수란 무었인가? |
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블랙-숄즈 모델; 브라우니안 모션 |
적분을 통한 블랙-숄즈 모델;
브라우니안 모션이 금융에서 어떻게 활용되는지 배운다. |
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브라우니안 모션 |
브라우니안 모션이 금융에서 어떻게 활용되는지 배운다. |
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이토의 보조 정리 |
이토의 보조 정리의 개념과 그 활용에 대해서 배운다. |
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이토의 보조 정리 활용;
편미분 방정식 기초 |
이토의 보조 정리의 활용과 응용문제 풀이;
편미분 방정식과 Ho-Lee 모형과 Hull-White 모형에 적용 |
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편미분 방정식 |
편미분 방정식과 Ho-Lee 모형과 Hull-White 모형에 적용 |
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| 9. |
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블랙-숄즈 모델; |
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HJM 모형과 미분 방정식 |
HJM 모형의 개념과 활용에 대해서 학습한다. 미분 방정식을 R을 통해서 계산하는 방법을 학습한다. |
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미분 방정식 |
미분 방정식을 R을 통해서 계산하는 방법을 학습한다. |
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선도 수요위험 |
선도 수요위험의 개념과 활용에 대해서 학습한다. |
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LIBOR시장 모형 |
LIBOR시장 모형의 개념과 활요에 대해서 학습한다. |
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선도 이자율 변동성; |
Forward Risk Neutral Pricing; |
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스왑션과 HJM 이자율 모형 |
스왑션과 HJM 이자율 모형에 대해서 알아본다. |
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HJM 모형 |
HJM 모형의 개념과 활용에 대해서 학습한다. |
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선물과 선도계약의 가치평가 |
선물, 선도 계약의 가치평가 개념과 활용에 대해서 학습 |
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비정상적 시차와 컨백시티 조정 |
비정상적인 시차와 컨백시티 조정의 개념과 활용에 대해서 학습 |
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컨백시티 조정 |
컨백시티 조정의 개념과 활용법을 알아보자. |
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Introduction To Fixed Income Markets |
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Basics Of Fixed Income Securities |
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Basics Of Interest Rate Risk Management |
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Basic Refinements In Interest Rate Risk Management |
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Interest Rate Derivatives Forwards And Swaps |
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Interest Rate Derivatives Futures And Options |
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Inflation Monetary Policy And The Federal Funds Rate |
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Basics Of Residential Mortgage Backed Securities |
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One Step Binomial Trees |
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Multi Step Binomial Trees |
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Risk Neutral Trees And Derivative Pricing |
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American Options |
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Monte Carlo Simulations On Trees |
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Interest Rate Models In Continuous Time |
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No Arbitrage And The Pricing Of Interest Rate Securities |
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Dyamic Hedging And Relative Value Trades |
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Risk Neutral Pricing And Monte Carlo Simulations |
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The Risk And Return Of Interest Rate Securities |
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No Arbitrage Models And Standard Derivatives |
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The Market Model And Options Volatility Dynamics |
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Forward Risk Neutral Pricing And The Libor Market Model |
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대구광역시 동구 동내로 64(동내동 1119) 우)41061
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