금융공학실습

한양대학교
강형구

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주제분류

사회과학 >경영ㆍ경제 >경영학
강의학기

2015년 2학기

조회수

16,822

강의계획서

차시별 강의

1.	강의 소개	강의 소개/텀페이퍼 작성법 설명
3.	확률 변수	확률변수란 무었인가?
4.	블랙-숄즈 모델; 브라우니안 모션	적분을 통한 블랙-숄즈 모델; 브라우니안 모션이 금융에서 어떻게 활용되는지 배운다.
5.	브라우니안 모션	브라우니안 모션이 금융에서 어떻게 활용되는지 배운다.
6.	이토의 보조 정리	이토의 보조 정리의 개념과 그 활용에 대해서 배운다.
7.	이토의 보조 정리 활용; 편미분 방정식 기초	이토의 보조 정리의 활용과 응용문제 풀이; 편미분 방정식과 Ho-Lee 모형과 Hull-White 모형에 적용
8.	편미분 방정식	편미분 방정식과 Ho-Lee 모형과 Hull-White 모형에 적용
9.	블랙-숄즈 모델;
10.	HJM 모형과 미분 방정식	HJM 모형의 개념과 활용에 대해서 학습한다. 미분 방정식을 R을 통해서 계산하는 방법을 학습한다.
11.	미분 방정식	미분 방정식을 R을 통해서 계산하는 방법을 학습한다.
12.	선도 수요위험	선도 수요위험의 개념과 활용에 대해서 학습한다.
13.	LIBOR시장 모형	LIBOR시장 모형의 개념과 활요에 대해서 학습한다.
14.	선도 이자율 변동성;	Forward Risk Neutral Pricing;
15.	스왑션과 HJM 이자율 모형	스왑션과 HJM 이자율 모형에 대해서 알아본다.
	HJM 모형	HJM 모형의 개념과 활용에 대해서 학습한다.
	선물과 선도계약의 가치평가	선물, 선도 계약의 가치평가 개념과 활용에 대해서 학습
	비정상적 시차와 컨백시티 조정	비정상적인 시차와 컨백시티 조정의 개념과 활용에 대해서 학습
	컨백시티 조정	컨백시티 조정의 개념과 활용법을 알아보자.
	Introduction To Fixed Income Markets
	Basics Of Fixed Income Securities
	Basics Of Interest Rate Risk Management
	Basic Refinements In Interest Rate Risk Management
	Interest Rate Derivatives Forwards And Swaps
	Interest Rate Derivatives Futures And Options
	Inflation Monetary Policy And The Federal Funds Rate
	Basics Of Residential Mortgage Backed Securities
	One Step Binomial Trees
	Multi Step Binomial Trees
	Risk Neutral Trees And Derivative Pricing
	American Options
	Monte Carlo Simulations On Trees
	Interest Rate Models In Continuous Time
	No Arbitrage And The Pricing Of Interest Rate Securities
	Dyamic Hedging And Relative Value Trades
	Risk Neutral Pricing And Monte Carlo Simulations
	The Risk And Return Of Interest Rate Securities
	No Arbitrage Models And Standard Derivatives
	The Market Model And Options Volatility Dynamics
	Forward Risk Neutral Pricing And The Libor Market Model