1. |
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강의 소개
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강의 소개/텀페이퍼 작성법 설명 |
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3. |
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확률 변수
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확률변수란 무었인가? |
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4. |
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블랙-숄즈 모델; 브라우니안 모션
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적분을 통한 블랙-숄즈 모델;
브라우니안 모션이 금융에서 어떻게 활용되는지 배운다. |
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5. |
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브라우니안 모션
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브라우니안 모션이 금융에서 어떻게 활용되는지 배운다. |
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6. |
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이토의 보조 정리
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이토의 보조 정리의 개념과 그 활용에 대해서 배운다. |
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7. |
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이토의 보조 정리 활용;
편미분 방정식 기초
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이토의 보조 정리의 활용과 응용문제 풀이;
편미분 방정식과 Ho-Lee 모형과 Hull-White 모형에 적용 |
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8. |
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편미분 방정식
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편미분 방정식과 Ho-Lee 모형과 Hull-White 모형에 적용 |
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9. |
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블랙-숄즈 모델;
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10. |
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HJM 모형과 미분 방정식
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HJM 모형의 개념과 활용에 대해서 학습한다. 미분 방정식을 R을 통해서 계산하는 방법을 학습한다. |
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11. |
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미분 방정식
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미분 방정식을 R을 통해서 계산하는 방법을 학습한다. |
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12. |
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선도 수요위험
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선도 수요위험의 개념과 활용에 대해서 학습한다. |
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13. |
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LIBOR시장 모형
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LIBOR시장 모형의 개념과 활요에 대해서 학습한다. |
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14. |
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선도 이자율 변동성;
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Forward Risk Neutral Pricing; |
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15. |
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스왑션과 HJM 이자율 모형
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스왑션과 HJM 이자율 모형에 대해서 알아본다. |
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HJM 모형
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HJM 모형의 개념과 활용에 대해서 학습한다. |
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선물과 선도계약의 가치평가
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선물, 선도 계약의 가치평가 개념과 활용에 대해서 학습 |
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비정상적 시차와 컨백시티 조정
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비정상적인 시차와 컨백시티 조정의 개념과 활용에 대해서 학습 |
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컨백시티 조정
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컨백시티 조정의 개념과 활용법을 알아보자. |
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Introduction To Fixed Income Markets
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Basics Of Fixed Income Securities
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Basics Of Interest Rate Risk Management
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Basic Refinements In Interest Rate Risk Management
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Interest Rate Derivatives Forwards And Swaps
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Interest Rate Derivatives Futures And Options
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Inflation Monetary Policy And The Federal Funds Rate
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Basics Of Residential Mortgage Backed Securities
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One Step Binomial Trees
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Multi Step Binomial Trees
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Risk Neutral Trees And Derivative Pricing
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American Options
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Monte Carlo Simulations On Trees
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Interest Rate Models In Continuous Time
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No Arbitrage And The Pricing Of Interest Rate Securities
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Dyamic Hedging And Relative Value Trades
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Risk Neutral Pricing And Monte Carlo Simulations
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The Risk And Return Of Interest Rate Securities
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No Arbitrage Models And Standard Derivatives
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The Market Model And Options Volatility Dynamics
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Forward Risk Neutral Pricing And The Libor Market Model
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